Modelos Econométricos De Séries Temporais Univariados E Multivariados: Evidências Empíricas

Este livro contém cinco capítulos, os quais abordam modelos econométricos que podem ser utilizados para diferentes situações no campo da economia e das finanças. São apresentados modelos univariados, como Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA), ARCH, GARCH, EGARCH e TARCH.
São abordados modelos multivariados, tais como Teste de Causalidade de Granger, Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR), Teste de Cointegração de Johansen, Modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC) e Modelo Markov Switching Autorregressivo. Cada capítulo apresenta a parte teórica do respectivo modelo abordado de forma didática, e finalmente é apresentada sua aplicação prática.
Seu conteúdo didático e prático é dirigido para alunos de pós-graduação, em áreas como Estatística, Economia, Engenharia e Finanças. O tema da obra se destaca de forma detalhada e com uso de pacotes econométricos apropriados. Recomendado como leitura para estudantes, pesquisadores e profissionais do mercado financeiro que desejam utilizar econometria de séries temporais para análise econômica ou financeira.